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两大交易所出手!龙年开市一分钟卖出25亿 宁波灵均深夜道歉

发布日期:2024-06-10 13:09    点击次数:140

  长期看好并坚持做多中国股市。

  私募量化巨头宁波灵均,深夜道歉。

  宁波灵均2月21日凌晨发布公告称,对于产品交易中存在的问题,公司高度重视,内部进行了深刻反省和检讨。2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元,但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大,对于由此造成的负面影响,公司诚恳致歉。

  前一天,上交所和深交所双双对宁波灵均限制交易并启动公开谴责程序。在外界看来,宁波灵均成为龙年首个交易日的“砸盘元凶”:开盘一分钟时间内卖出25.67亿元。

  2月21日,市场早盘低开高走,上证指数和深证成指拉升涨逾2%。

  两大交易所出手,限制交易

  2月20日,上交所发布公告称,2月19日,上交所在交易监控中发现,9:30:00至9:31:00,宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)(简称宁波灵均)管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元,期间上证指数短时快速下挫。经查明,宁波灵均上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》(以下简称《交易规则》)第7.2条第(六)项“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易,影响本所系统安全或者正常交易秩序”规定。

  几乎前后脚,深交所发布公告称,深交所在交易监控中发现,9:30:00至9:30:42,宁波灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,期间深证成指快速下挫,影响了正常交易秩序,构成了《深圳证券交易所交易规则》第6.2条第六项规定的异常交易行为。今年以来,宁波灵均名下证券账户已多次因异常交易行为被本所采取书面警示等监管措施,但其仍未改正,继续发生异常交易行为。

  两大交易所决定,从2024年2月20日起至2024年2月22日止采取限制交易措施。其中,深交所称,将按照中国证监会统一部署,坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求,坚守监管主责主业,持续加强交易监管,对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为,始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势,快速反应、重拳出击。同时,提醒投资者依法合规参与交易,共同维护市场正常交易秩序。

  2月21日,宁波灵均发布公告称,对此决定,公司坚决服从。

  公告同时提到,宁波灵均作为专业量化投资机构,长期看好并坚持做多中国股市,股票仓位始终坚持接近满仓状态。下一步,公司将深刻吸取教训,更加认真学习相关法律法规和交易规则,切实增强合规意识,并通过改进交易模型,严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏,确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易,切实维护正常市场交易秩序,全力保障投资者合法权益。

  “零容忍”执法,严惩操纵市场恶意做空

  资料显示,宁波灵均在2018年首次突破百亿规模,至2022年资产管理规模已经超过了600亿元。

  2月20日,深交所和上交所相继发布公告,称量化交易报告制度平稳落地。2023年9月1日,两大交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》,建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排,于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下,目前上述制度已平稳落地,存量投资者已按要求如期完成报告工作,增量投资者落实“先报告、后交易”的规定,各方报告的质量总体符合要求,为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。将结合报告信息,持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析,动态评估完善报告制度。

  春节前后,全面加强金融监管,已经显现出“长牙带刺”的力度。

  2月9日,证监会发布公告称,近日,组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。其中,对63人作出行政处罚,合计罚没8173万元,对1人作出终身证券市场禁入措施。

  2月5日,证监会接连出手,喊话并严惩操纵市场恶意做空 。证监会称,近期股市持续波动,部分不法分子非法牟利,损害投资者合法权益,我会加大交易行为监管力度,丰富线索筛查手段,统筹安排专项核查,加强“穿透式”交易监控,运用多维技术手段收集市场情报,会同公安部开展联合研判,发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。

  其中,某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票,利用连续拉抬、对倒交易等手法影响股价,其后又伺机清仓式砸盘出货,导致个股价格盘中闪崩、连续跌停,累计卖出 27亿元,非法获利约1.3亿元。

  另有某投资机构实控人通过打压股价、低位吸筹、连续拉抬等手法操纵20余只股票价格,导致个股价格快速波动,甚至日内出现“天地板”等极端行情,从中交易非法获利1.4亿元。

  证监会称,将保持“零容忍”高压态势,坚决重拳打击,让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。



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